La Bce si attrezza per capire se le banche europee siano ben preparate e in grado di resistere a eventuali variazioni violente dei tassi di interesse ma rileva come questo non dovrebbe comportare una modifica del capitale richiesto agli istituti di credito. Francoforte chiarisce peraltro subito che tali shock, previsti dagli scenari, non sono una stima realistica dell’evoluzione dei tassi di interesse dell’Eurozona. Si tratta quindi di scenari ipotetici come i precedenti stress test.
Nel dettaglio, Francoforte effettuerà il test nell’ambito dell’esercizio Srep che definisce il livello di capitale necessario per ogni banca oggetto dell’analisi. Verranno presi in considerazione sei possibili scenari, conformemente a quanto stabilito dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, per vedere la reazione delle banche davanti ad oscillazioni repentine dei tassi d’interesse. L’esercizio, spiega l’istituto centrale, ha quindi lo scopo di fornire alla Bce sufficienti informazioni per comprendere la sensibilità al tasso di interesse delle attività e passività incluse nel portafoglio bancario oltre che degli interessi attivi netti rispetto a ipotetiche variazioni dei tassi di interesse.
